PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BROS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BROS с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BROS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BROS и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BROS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.76%
23.31%
BROS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

1.80

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

BROS:

2.69

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

BROS:

1.37

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BROS:

1.86

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

BROS:

7.14

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

BROS:

16.80%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

BROS:

66.81%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BROS:

-25.77%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

BROS

С начала года

20.98%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

78.36%

1 год

119.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BROS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BROS: 1.80
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BROS, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BROS: 2.69
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BROS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BROS: 1.37
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BROS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BROS: 1.86
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BROS, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BROS: 7.14
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
0.46
BROS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BROS и ^GSPC

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.77%
-10.07%
BROS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и ^GSPC

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
14.23%
BROS
^GSPC