Сравнение BROS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BROS или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности BROS и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, BROS показывает доходность 47.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.08%.
BROS
47.17%
33.71%
27.00%
71.99%
N/A
N/A
^GSPC
23.08%
0.10%
10.70%
30.05%
13.52%
11.11%
Основные характеристики
| BROS | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 4.19 | 15.96 |
| Индекс Язвы | 14.68% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 54.61% | 12.24% |
| Макс. просадка | -70.09% | -56.78% |
| Текущая просадка | -38.87% | -2.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BROS и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BROS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BROS и ^GSPC
Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BROS и ^GSPC
Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.